Essendo un asset digitale altamente volatile e disponibile per il trading 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il mercato delle criptovalute può essere difficile da assaporare anche per i trader di criptovalute più esperti. Ecco perché gli indicatori di trading basati sul momentum sono utili. L'oscillatore stocastico è un esempio di uno strumento di analisi tecnica (TA) così potente che si concentra sul momentum: un modo fantastico di dire quanto velocemente si muove un prezzo. Grazie alla comprensione del momentum, puoi ottenere preziose informazioni su potenziali inversioni delle tendenze e identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
TL;DR
L'oscillatore stocastico ti aiuta a identificare i cambiamenti di momentum e le aree in cui i prezzi potrebbero essere ipercomprati o ipervenduti, suggerendo eventuali inversioni delle tendenze nel mercato delle criptovalute.
Anche se è facile da principianti e altamente personalizzabile, l'oscillatore stocastico può talvolta visualizzare segnali falsi ed è difficile fare affidamento su durante gli orari volatili perché è un indicatore in ritardo.
Per rafforzare la validità dei segnali dell'oscillatore stocastico, è di fondamentale importanza combinarlo con altri indicatori tecnici come l'indice di robustezza relativo o la divergenza di conversione media in movimento e considerare come il prezzo si sta comportando intorno ai livelli di supporto e resistenza.
Le divergenza di oscillatori stocastici possono essere un buon modo per individuare potenziali inversioni delle tendenze.
Rispetto all'oscillatore stocastico, l'indicatore KDJ è talvolta preferito perché acquisisce la variazione del momentum.
Cos'è un oscillatore stocastico?
L'oscillatore stocastico è un oscillatore popolare che misura il rapporto tra il prezzo di chiusura di una sicurezza e la sua fascia di prezzo nell'arco di un periodo specifico. Consente di visualizzare il momentum visualizzando un valore compreso tra 0 e 100 che mette in evidenza lo stato esistente dell'asset e se è ipercomprato o ipervenduto.
Punti di forza degli oscillatori stocastici
Come scelta popolare tra gli indicatori di momentum in competizione, l'oscillatore stocastico si distingua per i seguenti motivi.
Semplice e facile da usare: L'oscillatore stocastico vanta un'interfaccia user-friendly con solo due linee principali (%K e %D) da interpretare. Questo semplifica ai principianti l'acquisizione della propria funzionalità rispetto agli indicatori più complessi.
Segnali di ipercomprato e ipervenduto chiari: L'indicatore mostra valori entro un intervallo ben definito (0-100), con zone chiare per condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Questa interpretazione diretta consente una rapida identificazione delle potenziali opportunità di acquisto e vendita.
Risposta alle variazioni di prezzo: L'osciente stocastico è noto per la sua risposta relativamente rapida alle fluttuazioni dei prezzi. Ciò consente ai trader di identificare potenziali cambiamenti delle tendenze e di reagire di conseguenza in un mercato dinamico come la criptovaluta.
Ampiamente personalizzabile: L'oscillatore stocastico offre flessibilità in termini di parametri. Gli utenti possono modificare il periodo di tempo per adattare meglio il proprio stile di trading e l'asset specifico che stanno analizzando.
Limiti oscillatore stocastico
Sebbene l'oscillatore stocastico sia uno strumento prezioso, è fondamentale comprenderne i limiti.
Segnali falsi: Le misure ipercomprate e ipervenduto a volte non garantiscono inversioni dei prezzi. Questo perché il mercato delle criptovalute spesso è ipercomprato o ipervenduto per periodi estese e può forse portare a perdere opportunità o persino a voci false se si basa esclusivamente sui segnali di un singolo indicatore di trading.
Indicatore di collegamento: Come accennato in precedenza, l'oscillatore stocastico si basa su medie di movimento, il che lo rende un indicatore di ritardo. Reagisce ai movimenti di prezzo passati piuttosto che prevedere le tendenze future. Questo ritardo intrinseco può essere problematico nei mercati a velocità rapida in cui i prezzi possono invertire rapidamente.
Nessun compenso di volume: Concentrandosi esclusivamente sugli andamenti dei prezzi, l' oscillatore stocastico non prende in considerazione il volume di trading, il che può essere un indicatore essenziale della forza del mercato dietro una mossa di prezzo. L'elevato volume insieme alle letture ipercomprate/overvenduto può indicare un segnale più forte per una potenziale inversione, mentre le letture a basso volume potrebbero suggerire la mancanza di convinzione del mercato dietro il movimento del prezzo.
La formula di oscillatore stocastica
%K = [ (C−L14) / (H14−L14) ] × 100
L'oscillatore stocastico utilizza una formula per trasformare i movimenti dei prezzi in un intervallo di valore 0-100 chiaro, aiutando i trader a identificare potenziali condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Questa formula include il calcolo della differenza tra il prezzo di chiusura attuale (C) e il minimo entro un periodo di tempo specifico (L14). Questa differenza viene poi divisa per l'intervallo di prezzo complessivo dello stesso periodo, determinato dalla differenza tra l'alto più alto e il basso più basso (H14 - L14). Infine, il risultato viene moltiplicato per 100 per espresso in percentuale all'interno dell'intervallo 0-100. Questo valore è noto come %K e rappresenta il momentum a breve termine.
Viene poi applicato un processo di rimozione che utilizza una media mobile per creare la linea %D, che fornisce un'immagine più chiara dell'andamento generale e aiuta a filtrare le fluttuazioni di prezzo a breve termine. Analizzando la posizione di queste linee e la loro interazione all'interno dell'intervallo 0-100, i trader possono ottenere preziose informazioni sulle potenziali opportunità di acquisto e vendita nel mercato delle criptovalute.
Come funziona l'oscillazione stocastica?
La magia dietro l'oscillatore stocastico si trova in due righe: %K e %D.
%K: Questa linea rappresenta l'ultimo prezzo di chiusura in relazione all'intervallo di prezzo in un periodo definito. Con le impostazioni predefinite dell'oscillatore stocastico, il periodo dovrebbe essere di 14 giorni. Ciò riflette il momentum a breve termine dell'esperienza dell'asset.
%D: Questa linea ha il ruolo di una media mobile di %K, eliminando eventuali fluttuazioni brusche e fornendo un'immagine più chiara della tendenza generale.
Queste due righe si combinano sul grafico, rivelando preziose informazioni sul sentiment del mercato. Funzionano in tandem per segnalare in ultima istanza se il prezzo di un asset è ipercomprato o ipervenduto in base alle seguenti condizioni.
Acquisto eccessivo: I valori oscillatori stocastici superiori a 80 suggerisce che l'asset potrebbe essere sovravalutato e maturo per una potenziale correzione del prezzo.
ipervenduto: I valori oscillatori stocastici inferiori a 20 suggerisce che l'asset potrebbe essere sottovalutato e che potrebbe essere dovuto a un rimbalzo.
interpretazione dei segnali dell'oscillatore stocastico
Ora che hai compreso le basi, scopriamo i segnali che l'oscillatore stocastico lancia a tuo favore.
Territori ipercomprati e ipervenduti
Come accennato in precedenza, l'oscillatore stocastico aiuta a identificare potenziali condizioni di ipercomprato e ipervenduto.
Un segno di euforia durante le condizioni di ipercomprato: Quando l'oscillatore stocastico si avventura in territorio ipercomprato, suggerisce che il prezzo potrebbe essere aumentato troppo rapidamente e che potrebbe essere dovuto a una correzione. Ciò non garantisce un calo dei prezzi, ma fa scalpore.
Segni di paura durante l'ipervenduto: Al contrario, l'ipervenduto potrebbe indicare una potenziale opportunità di acquisto. L'asset potrebbe essere sottovalutato e soggetto a rimbalzo. Ricorda però che l'ipervenduto può rimanere per lunghi periodi, soprattutto nelle forti tendenze di ribasso in cui tendono a verificarsi delle vendite dovute al panico.
Mentre molti trader di criptovalute si affidano all'oscillatore stocastico, è fondamentale tenere presente che si tratta semplicemente di linee guida generali. I trader non devono fare affidamento esclusivamente su segnali di ipercomprato e ipervenduto per prendere decisioni di trading complessive. L'oscillatore stocastico deve essere considerato un pezzo del puzzle più ampio, insieme ad altri indicatori tecnici e fattori di mercato.
Crossover delle linee %K e %D
Le linee %K e %D all'interno dell'oscillatore stocastico non sono solo indicatori statici. Interagiscono tra loro, generando potenziali segnali di trading attraverso i loro crossover.
Quando la linea %K più veloce supera la linea %D più lenta ed entrambe le linee sono in tendenza verso l'alto verso il centro della linea, può essere interpretata come un segnale bullish. Questo suggerisce un potenziale cambiamento nel momentum verso una tendenza all'avanguardia, con il prezzo che potenzialmente si arresta al di sopra dei livelli di resistenza.
Dal lato opposto, se la linea %K scende al di sotto della linea %D ed entrambe le linee sono in tendenza al ribasso, può essere visto come un segnale bearish. Questo suggerisce un trend di rialzo indebolendosi o una potenziale inversione verso una tendenza di ribasso, con una potenziale suddivisione del prezzo al di sotto dei livelli di supporto.
Cosa fare durante le divergenza di oscillatori stocastici
Talvolta, l'azione del prezzo di un asset e dell'oscillatore stocastico potrebbe inviare segnali in conflitto. Questa è chiamata divergenza e può essere un potente indicatore di una potenziale inversione di tendenza. Tuttavia, prima di iniziare a fare trading, ecco alcuni passaggi fondamentali da intraprendere.
1. Identificare il tipo di divergenza
divergenza bullish: Quando il prezzo raggiunge un nuovo prezzo basso, ma l'oscillatore stocastico forma un prezzo più basso, suggerisce un trend di bearish debole. Potrebbe trattarsi di un potenziale inversione di tendenza.
Divergenza bearish: Al contrario, se il prezzo rende un nuovo prezzo alto ma l'oscillatore stocastico forma un indice più basso, suggerisce una tendenza di bullish indefinente. Potrebbe trattarsi di un segnale di avviso di potenziale inversione di tendenza verso il ribasso.
2. Richiesta di conferma
Le divergenze sono idee preziose, ma non sono garanzie. Per rafforzare la tua convinzione di questo potenziale trading, cerca conferma da altri indicatori tecnici e dall'azione sui prezzi. Indicatori consapevoli: potresti prendere in considerazione segnali da indicatori basati sul momentum come indice di forza relativa (RSI) o divergenza di convergence media mobile (MACD) che sia in linea con la potenziale inversione di tendenza suggerita dalla divergenza.
Per quanto riguarda l'azione dei prezzi, i trader di criptovalute possono osservare la reazione del prezzo ai livelli di supporto e di resistenza dopo la divergenza. Un forte aumento del supporto dopo una divergenza bullish o un crollo attraverso una resistenza in seguito a una divergenza bearish può aumentare il peso della possibilità di inversione.
3. Considerare il contesto di mercato
Ora che hai identificato il tipo di divergenza e che hai cercato conferma, un ultimo passo è quello di considerare il sentiment del mercato esistente. Poiché talvolta TA può fare troppo affidamento sugli indicatori tecnici, è importante ricordare di non fare trading in modo isolato. Dai un'occhiata al sentiment più ampio del mercato, agli eventi di novità e alle tendenze dei prezzi complessive. Questi fattori possono influenzare in ultima istanza la validità del segnale di divergenza.
Indicatore oscillatore stocastico vs KDJ: comprensione delle somiglianze e delle differenze
Potresti aver riscontrato un altro indicatore chiamato KDJ mentre esplori gli ins e i out dell'oscillatore stocastico. Mentre hanno delle somiglianze, c'è una distinzione fondamentale tra loro.
Similità
Sia l'oscillatore stocastico che il KDJ sono indicatori di momentum che analizzano il rapporto tra il prezzo di chiusura di una sicurezza e la relativa fascia di prezzo in un periodo definito.
Entrambi mostrano valori compresi tra 0 e 100, con interpretazione delle condizioni di ipercomprato e ipervenduto che si riflettono (oltre 80 per l'ipercomprato, sotto 20 per l'ipervenduto).
Entrambi gli indicatori utilizzano le linee %K e %D per rappresentare rispettivamente il momentum a breve termine e il momentum semplificato.
Differenze
KDJ include una terza linea chiamata linea J. Questa linea riflette la differenza tra i valori %K e %D, con l'obiettivo di acquisire la variazione del tasso di momentum.
In sostanza, KDJ offre un ulteriore livello di dettaglio rispetto all'oscillatore stocastico. Tuttavia, alcuni considerano la linea J una funzionalità "supercaricata", ma possono anche introdurre un maggior traffico e generare potenzialmente segnali falsi. Questi segnali falsi possono essere mitigati utilizzando la linea J in combinazione con altri indicatori tecnici o concentrandosi su deviazioni più forti nella linea J per la conferma.
Nel complesso, la scelta tra l'oscillatore stocastico e KDJ dipende dal tuo stile di trading e dalla tua tolleranza al rischio. Per i principianti, l'oscillatore stocastico potrebbe essere un buon punto di partenza per la sua semplicità e facilità di interpretazione. Per quanto riguarda i trader esperti, KDJ è in grado di fornire informazioni più dettagliate sulla linea J, ma richiede una comprensione più profonda e la possibilità di filtrare potenziali segnali falsi.
Esempio di strategia di trading di oscillatori stocastici
Ora che hai le conoscenze per interpretare i segnali dell'oscillatore stocastico, esplora un esempio di trading di base. Esamineremo una potenziale operazione di long trading di ETH all'inizio del luglio 2024 e configureremo l'oscillazione stocastica per mostrare il momentum di ETH negli ultimi 14 periodi.
Analisi del grafico
In base al grafico precedente, le linee di oscillatori stocastiche %K e %D sono attualmente pari rispettivamente a 10,02 e 25,49. questo mette l'oscillatore stocastico in un territorio ipervenduto, dato che è inferiore a 20. Sebbene i trader di criptovalute in fase di ribasso possano preferisce non agire, poiché si sta provando a catturare un coltello in discesa dato il sentiment di mercato esistente bearish, ciò rappresenta un'opportunità di trading basato su oscillatori stocastici per acquistare al ribasso dato l'improvvisa momentum bearish.
Conferma dell'andamento attuale
Per confermare questo potenziale per una possibile inversione di prezzo, possiamo fare riferimento al grafico sopra per potenziali zone di supporto e resistenza. Dopo qualche analisi a candela, siamo in grado di vedere che i prezzi degli ETH tendono a mostrare una certa forza all'intervallo di prezzo di 2.800 $. Se in questa occasione i prezzi di ETH riprendono 2.800 $, potremmo assumerlo come una forma di azione di prezzo rialzista poiché gli acquirenti di ETH long possono conservare questa zona di supporto nonostante il trading bearish in tutto il mercato.
Inserimento e pianificazione della potenziale uscita
In base ai segnali disponibili generati dall'oscillatore stocastico e dalla potenziale zona di supporto, i trader di criptovalute con un'inversione bullish possono scegliere di accedere a un lungo spot il giorno ETH. Supponiamo che tu venga riempito a 2.850 $. Al completamento dell'accesso, dovrai pianificare la tua uscita per poter bloccare i guadagni. In questo caso, fare riferimento all'indicatore dell' oscillatore stocastico per valutare quando ETH inizia a sembrare l'ipercomprato.
Dal 20 al 30 maggio 2024 abbiamo visto i livelli di oscillatore stocastici cross nel territorio dell'ipercomprato per circa 10 giorni prima di poter entrare nuovamente in quel territorio neutrale. Guardando avanti, se intendi chiudere la posizione lunga di ETH, i trader di criptovalute possono fare riferimento all'oscillatore stocastico per eventuali segnali di violazione della zona in cui hai acquistato l'ipercomprato, poiché potrebbe essere il tuo modo per uscire.
Parole finali e passaggi successivi
Con la sua costante attività e volatilità intrinseca, il mercato delle criptovalute può sembrare un'arena scherzosa anche per i trader esperti. È qui che entrano in gioco strumenti TA come l'oscillatore stocastico. Ti consente di valutare il momentum, un indicatore essenziale delle potenziali tendenze dei prezzi. Scoprendo il funzionamento dell'oscillatore stocastico e le sue limitazioni, puoi prendere decisioni informate sul trading e navigare nel panorama delle criptovalute in continua trasformazione con maggiore fiducia.
Vuoi saperne di più sul trading di criptovalute? Leggi la nostra guida a analisi tecnica 101 in modo da poter acquisire tutte le nozioni di base su TA. Inoltre, puoi aumentare le tue abilità di trading di criptovalute considerando il trading di opzioni di criptovalute e provando strategia di wheel delle opzioni.
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