El rango promedio verdadero (ATR) es un indicador de análisis técnico que mide la volatilidad de un activo. Fue desarrollado por J. Welles Wilder, Jr., que lo publicó en su libro "New Concepts in Technical Trading Systems" en 1978. El ATR está diseñado para darles a los traders una idea de cuánto se ha movido un precio en promedio durante un período determinado.
Se lo considera uno de los indicadores más confiables de volatilidad porque toma en cuenta cualquier brecha o movimiento de límite que pueda producirse en el precio de un activo. Los traders utilizan el ATR para identificar posibles cambios en una tendencia, determinar los niveles de stop loss y evaluar el ratio riesgo/recompensa de un trade.
En este artículo, explicaremos qué es el rango promedio verdadero, sus beneficios y desventajas, y cómo usarlo en el trading de criptomonedas.
TL;DR
Propuesto por primera vez en 1978, el rango promedio verdadero (ATR) proporciona una medición del movimiento promedio del precio de un activo en un período específico.
Los traders usan el ATR para medir la volatilidad, identificar posibles cambios en una tendencia, establecer niveles de stop loss y decidir el ratio riesgo/recompensa de un trade.
Para calcular el ATR, los traders también deben calcular el rango verdadero (TR). Una vez que se conoce el TR en un período seleccionado, se puede determinar el ATR calculando el promedio de los valores del TR en el mismo período.
Aunque el ATR tiene varias ventajas, por ejemplo, proporciona una visión objetivo de la volatilidad y es relativamente fácil de usar, se limita a los datos históricos y puede verse afectado por valores atípicos, lo que limita su precisión.
El ATR debe combinarse con otros indicadores de análisis técnico, como las bandas de Bollinger y el índice relativo de fuerza, para ayudar a los traders a tomar decisiones informadas.
La importancia del ATR
La importancia del rango promedio verdadero (ATR) radica en su capacidad de proporcionar a los traders una medición objetiva de la volatilidad del mercado. El ATR puede ayudar a los traders a comprender el grado de movimiento de precios que experimenta un activo, para así tomar decisiones de trading informadas. El indicador es particularmente útil para los traders que usan órdenes stop loss o take profit para gestionar sus posiciones. Al comprender el rango de precios típico de un activo, los traders pueden establecer sus órdenes stop loss y take profit en niveles adecuados para gestionar su riesgo.
Otro uso importante del ATR es la evaluación del ratio riesgo/recompensa de un trade. Si un trader ha identificado una posible oportunidad de trade, puede usar el ATR para estimar las ganancias o pérdidas potenciales del trade. Esta información puede usarse para evaluar el ratio riesgo/recompensa del trade y determinar si representa una buena oportunidad.
Cómo se calcula el ATR
El cálculo del ATR implica dos pasos clave: calcular el rango verdadero (TR) y luego calcular el rango promedio verdadero (ATR).
Rango verdadero (TR)
Para calcular el ATR, primero debes calcular el TR de un período específico. El TR es el mayor de los siguientes tres valores:
La diferencia entre el máximo actual y el cierre anterior.
La diferencia entre el mínimo actual y el cierre anterior.
La diferencia entre el máximo y el mínimo actuales.
Estos son los pasos para calcular el TR de un período determinado:
Encuentra la diferencia entre el máximo y el mínimo actuales.
Encuentra el valor absoluto de la diferencia entre el máximo actual y el cierre anterior.
Encuentra el valor absoluto de la diferencia entre el mínimo actual y el cierre anterior.
El TR es el mayor de los tres valores anteriormente calculados.
Por ejemplo, supongamos que el máximo actual es $50 USD, el mínimo actual es $40 USD y el cierre anterior fue de $45 USD. El cálculo del TR sería el siguiente:
Diferencia entre el máximo y el mínimo actuales = $50 USD − $40 USD = $10 USD.
Valor absoluto de la diferencia entre el máximo actual y el cierre anterior = |$50 USD − $45 USD| = $5 USD.
Valor absoluto de la diferencia entre el mínimo actual y el cierre anterior = |$40 USD − $45 USD| = $5 USD.
El más grande de los tres valores es $10 USD, que es el rango verdadero.
Una vez que se ha calculado el TR de un período específico, se puede determinar el rango promedio verdadero calculando el promedio de los valores del TR en el mismo período. El período que más se utiliza es 14, pero los traders pueden ajustar este valor según su estilo de trading y preferencias individuales.
Fórmula del rango promedio verdadero
Después de calcular el rango verdadero de un período específico, el próximo paso es calcular el rango promedio verdadero con la siguiente fórmula:
ATR = [(ATR anterior * (n − 1)) + TR actual] / n, dónde:
ATR anterior = el valor del ATR del período anterior.
N = la cantidad de períodos utilizados en el cálculo. Generalmente se basa en 14 períodos.
TR actual = el valor del rango verdadero del período actual.
Para calcular el ATR del primer período, se utiliza el valor del TR como el valor del ATR. Por ejemplo, supongamos que estamos calculando el ATR de un período de 14 días y ya hemos calculado los valores del TR de los primeros 14 días. Estos son los pasos para calcular el ATR del decimoquinto día:
Calcula el TR del decimoquinto día usando la fórmula anteriormente descrita.
El ATR anterior es el valor del ATR del día anterior (día 14).
n es 14 (la cantidad de períodos utilizados en el cálculo).
Reemplaza los valores en la fórmula del ATR para calcular el ATR del decimoquinto día.
ATR = [(ATR anterior * (n − 1)) + TR actual] / n = [(ATR del día 14 * 13) + TR del día 15] / 14
El resultado de este cálculo es el valor del ATR del decimoquinto día. Este proceso se puede repetir cada día posterior para calcular el ATR de todo el período.
¿Qué se considera un rango promedio verdadero bueno?
No hay un valor específico que pueda considerarse un ATR "bueno" o "malo" porque varía según el mercado, el activo tradeado y el estilo de trading y las preferencias individuales del trader. Un valor de ATR alto indica un mercado más volátil, mientras que un valor de ATR bajo indica un mercado menos volátil.
Los traders utilizan el ATR para determinar el rango de precios típico en un período específico, lo que puede ayudarlos a identificar los niveles de stop loss y take profit, identificar posibles cambios en una tendencia y evaluar el ratio riesgo/recompensa de un trade. Como guía general, los traders suelen buscar valores del ATR que sean más altos que el valor del ATR medio de ese activo en particular durante un período específico.
Por ejemplo, si el valor del ATR medio durante un período de 14 días es de $2 USD, un trader puede considerar que un valor del ATR de $2.50 USD o más es "bueno", ya que indica que el activo está experimentando más movimientos de precios de lo habitual. Sin embargo, un trader con una tolerancia al riesgo o estrategia de trading diferentes puede interpretar lo que constituye un valor del ATR "bueno" de manera diferente.
En última instancia, el valor del ATR como indicador de la volatilidad del mercado y las oportunidades de trading depende de cómo el trader individual interprete y utilice la información proporcionada por el indicador.
Interpretación del ATR
Ahora veremos la interpretación del ATR y cómo los traders pueden usar este indicador para orientar sus decisiones de trading.
Indicador de volatilidad
El rango promedio verdadero se utiliza principalmente como un indicador de volatilidad. Un valor del ATR alto indica que el activo está experimentando una mayor movilidad de precios en un período específico, mientras que un valor del ATR bajo indica menos volatilidad. El ATR se puede usar para comparar la volatilidad de diferentes activos y también puede ayudar a identificar los cambios en la volatilidad a lo largo del tiempo.
Los traders pueden usar el ATR para establecer los niveles de stop loss y take profit e identificar posibles cambios en una tendencia. Por ejemplo, si un activo tiene un valor del ATR alto, los traders pueden establecer niveles de stop loss y take profit más amplios para tener en cuenta la mayor volatilidad. Por el contrario, si un activo tiene un valor del ATR bajo, un trader puede establecer niveles de stop loss y take profit más ajustados para tener en cuenta la menor volatilidad.
Estrategia de trading
Además de su uso como indicador de volatilidad, el ATR también puede usarse como base para las estrategias de trading. Por ejemplo, los traders con frecuencia utilizan el ATR para determinar el tamaño de su trade.
Otra estrategia de trading que incorpora el uso de un ATR es el ATR trailing stop. Esta estrategia consiste en establecer un stop loss en un valor del ATR determinado por debajo del precio actual del activo. La orden stop loss se ajusta hacia arriba a medida que aumenta el precio del activo, en función del valor del ATR. Esto permite a los traders obtener más ganancias y limitar sus pérdidas.
Beneficios de usar el rango promedio verdadero
Usar el rango promedio verdadero como indicador de análisis técnico tiene varios beneficios. Estos beneficios incluyen los siguientes:
Medición objetiva de la volatilidad
El ATR ofrece a los traders una medición objetiva de la volatilidad, teniendo en cuenta las brechas o los movimientos de límite que puedan afectar el precio de un activo. Esto puede ayudar a los traders a tomar decisiones informadas sobre sus estrategias de trading y la gestión de riesgos.
Ayuda a identificar posibles cambios en una tendencia
Mediante el monitoreo de los cambios en el ATR a lo largo del tiempo, los traders pueden identificar posibles cambios en una tendencia. Un aumento o una disminución importante en el ATR puede indicar un cambio en las condiciones del mercado, lo que puede indicar una reversión de una tendencia.
Ayuda a establecer un nivel de stop loss y take profit adecuado
El ATR puede usarse para ayudar a los traders a establecer niveles adecuados de stop loss y take profit en función del rango de movimiento de precios típico de un activo durante un período específico. Esto puede ayudar a los traders a gestionar su riesgo y evitar pérdidas significativas.
Puede usarse en una variedad de estrategias de trading
El ATR se puede utilizar como base para una variedad de estrategias de trading, como el ATR trailing stop y la base del tamaño de una posición. Esto lo convierte en una herramienta versátil para los traders que buscan gestionar el riesgo y optimizar sus estrategias de trading.
Fácil de usar y comprender
El ATR es un indicador simple y fácil de usar que se puede calcular con un software de gráficos fácilmente disponible. Los traders no necesitan tener un conocimiento profundo de modelos matemáticos complejos ni técnicas de análisis técnico para usar el ATR de manera efectiva.
Los beneficios de usar el ATR lo convierten en una herramienta valiosa para los traders que buscan gestionar el riesgo, identificar posibles oportunidades de trading y optimizar sus estrategias de trading.
Desventajas de usar el rango promedio verdadero
Aunque el rango promedio verdadero es un indicador de análisis técnico útil, tiene algunas desventajas. Estas desventajas incluyen las siguientes:
Se limita a datos históricos
El ATR es un indicador rezagado, lo que significa que se basa en los movimientos de precios anteriores y, por lo tanto, se limita a los datos históricos. No puede predecir los movimientos de precios futuros ni cambios en la volatilidad con total precisión. Esto puede hacer que la herramienta sea menos eficiente en mercados volátiles, en los que los traders generalmente tienen que reaccionar con rapidez.
Solo mide la volatilidad
Aunque el ATR es confiable, no proporciona información sobre otros factores del mercado que pueden afectar las decisiones de trading. Es posible que los traders deban usar otros indicadores técnicos y técnicas de análisis, además del ATR, para tomar decisiones de trading informadas.
Requiere interpretación
Al igual que cualquier herramienta de análisis técnico, el ATR requiere una interpretación y análisis del trader para ser útil. La interpretación de los valores del ATR puede variar según el estilo de trading y las preferencias individuales del trader.
Puede verse afectado por valores atípicos
El ATR puede verse afectado por valores atípicos, como grandes fluctuaciones de precios o brechas. Estos valores atípicos pueden desviar el valor del ATR y hacer que sea menos útil como un indicador del movimiento de precios típico.
Aunque el ATR es una herramienta útil para los traders, es importante reconocer sus limitaciones y usarla junto con otros indicadores técnicos y técnicas de análisis para tomar decisiones de trading acertadas.
Enfoque a corto plazo
Por lo general, el ATR se considera más adecuado para el análisis a corto plazo, ya que la herramienta se centra en la volatilidad en plazos breves. Por lo tanto, puede que no sea adecuado para los traders que tienen una visión a largo plazo. Para estos traders, el análisis técnico, como la media móvil exponencial puede ser una mejor opción.
Cómo usar el rango promedio verdadero en el análisis técnico
El rango promedio verdadero es un indicador de análisis técnico versátil que puede usarse de varias maneras para orientar las decisiones de trading. Las siguientes son algunas maneras de usar el ATR en análisis técnicos:
Identificación de volatilidad: el ATR se usa principalmente para determinar la volatilidad de un activo. Los traders pueden usar el ATR para identificar períodos de alta y baja volatilidad, que pueden usarse para establecer los niveles de stop loss y take profit, así como para identificar posibles cambios en una tendencia.
Configuración de los niveles de stop loss y take profit: el ATR puede usarse para ayudar a los traders a establecer niveles adecuados de stop loss y take profit. Los traders pueden establecer niveles de stop loss y take profit más amplios para los valores con ATR más altos para tener en cuenta la mayor volatilidad, y niveles de stop loss y take profit más ajustados para los valores con ATR más bajos para tener en cuenta la menor volatilidad.
Identificación de posibles cambios en una tendencia: los traders pueden monitorear los cambios en el ATR a lo largo del tiempo para identificar posibles cambios en una tendencia. Un aumento o una disminución importante en el ATR puede indicar un cambio en las condiciones del mercado, lo que puede indicar una reversión de una tendencia.
Ayuda con el tamaño de una posición: el ATR se puede usar como base para el tamaño de una posición, ya que los traders pueden ajustar el tamaño de su posición en función del valor del ATR del activo. Esto les permite gestionar su riesgo y optimizar su estrategia de trading según la volatilidad de la clase de activos que eligieron.
Uso combinado con otros indicadores técnicos: el ATR se puede usar junto con otros indicadores técnicos, como osciladores o medias móviles, para confirmar las señales e identificar oportunidades de trading. Por ejemplo, si un activo experimenta una alta volatilidad, los traders pueden buscar un cruce de medias móviles o una señal de oscilador para confirmar un posible trade.
El ATR es una herramienta versátil que puede usarse de diversas maneras para orientar el análisis técnico y las decisiones de trading. Los traders pueden ajustar sus estrategias de trading en función del valor del ATR para optimizar su gestión de riesgos y oportunidades de trading.
¿Qué otras herramientas de análisis técnico complementan el ATR?
Al estudiar los gráficos, siempre es conveniente que los traders combinen varias herramientas de análisis técnico para asegurarse de estar lo más informados posible. Si incorporas el ATR en tu estrategia, podría ser útil considerar lo siguiente.
Bandas de Bollinger: los traders utilizan esta herramienta para identificar posibles reversiones en una tendencia o rupturas y evaluar la volatilidad de precios. Al establecer una banda más alta y más baja en cualquiera de los lados de una media móvil, la herramienta ayuda a los traders a identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa de un activo. Como resultado, las bandas de Bollinger pueden ayudar a los traders a confirmar si la volatilidad localizada es coherente con la volatilidad del mercado en general.
Índice relativo de fuerza (RSI): el RSI es útil cuando se combina con el ATR porque indica la fuerza de una tendencia, algo que el ATR no muestra. Por lo tanto, el RSI brinda a los traders una visión más amplia cuando se combina con el ATR, ya que muestra cuánto podría durar una tendencia.
Retroceso de Fibonacci:este indicador de análisis técnico complementa el ATR al mostrar los posibles niveles de soporte y resistencia. Teniendo en cuenta estos niveles, los traders pueden observar el ATR para evaluar si es probable que los niveles de retroceso se mantengan. Por ejemplo, como un ATR alto indica una volatilidad alta, sugiere que un nivel tal vez no se mantenga.
Última reflexión
El rango promedio verdadero es un indicador de análisis técnico valioso que puede proporcionar a los traders una medición objetiva de la volatilidad anterior. El ATR se puede usar para identificar posibles cambios en una tendencia, establecer niveles adecuados de stop loss y take profit, ayudar con el tamaño de una posición y combinarse con otros indicadores técnicos para confirmar señales e identificar oportunidades de trading.
Aunque el ATR tiene sus desventajas, por ejemplo, se limita a los datos históricos y requiere la interpretación del trader, sus beneficios pueden hacer que sea una herramienta versátil para los traders que buscan gestionar el riesgo y optimizar sus estrategias de trading.
Los traders deben recordar que el ATR es solo una de las diversas herramientas que tienen disponibles, y que deben combinarla con otras para tomar decisiones de trading informadas. Al utilizar el ATR junto con otras herramientas de análisis, los traders pueden comprender mejor las condiciones del mercado y tomar decisiones más informadas sobre sus trades.
Preguntas frecuentes
El ATR es un indicador de análisis técnico que mide la volatilidad anterior de un activo durante un período específico. Ofrece a los traders una medida objetiva de la volatilidad, teniendo en cuenta cualquier brecha o movimiento de límite que pueda producirse en el precio de un activo.
El período que más se utiliza para calcular el ATR es de 14 días, pero la mejor configuración del ATR puede variar según el estilo de trading y las preferencias individuales del trader. Los traders pueden ajustar el período utilizado en el cálculo en función del activo tradeado, las condiciones del mercado y su tolerancia al riesgo.
El valor del ATR normalmente se expresa en las mismas unidades que el precio del activo tradeado, como dólares o euros. Un valor del ATR más alto indica que el activo está experimentando un mayor grado de movilidad de precios en un período específico, mientras que un valor del ATR más bajo indica menos volatilidad.
Los traders pueden usar el ATR para identificar posibles cambios en una tendencia, establecer niveles adecuados de stop loss y take profit, ayudar con el tamaño de una posición y combinarlo con otros indicadores para confirmar señales e identificar oportunidades de trading. Al utilizar el ATR junto con otras herramientas de análisis, los traders pueden comprender mejor las condiciones del mercado y tomar decisiones más informadas sobre sus trades.
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