Jak funguje obchodování s futures spready na OKX Liquid Marketplace?

Jak se obchoduje s futures spready v kryptoměnách?

Součástí obchodování se spready je zaujmutí dvou futures pozic v opačných směrech: jedné long a jedné short. Smyslem je vydělávat na rozdílu cen mezi oběma futures – tomu se také říká dva legy strategie. Zisk, který obchodník z tohoto obchodu získá, pochází z cenového rozdílu neboli spreadu mezi těmito dvěma kontrakty. Proto se tato strategie nazývá tržně neutrální; směr ceny podkladového aktiva neovlivňuje její ziskovost. Jinými slovy, obchodníci s futures spready mají zisk, když tržní trendy rostou nebo klesají, nebo zůstávají stabilní po dobu trvání obchodovaných kontraktů. Obchodníci s futures spready se v oblasti kryptoměn obvykle zaměřují buď na kalendářní spread, nebo na InterCoins spread:

• Kalendářní spread: spread mezi dvěma kontrakty se stejným podkladovým aktivem, stejným pomyslným množstvím, ale různými daty expiry a opačnými směry.

• InterCoins spread: spread mezi dvěma různými a vysoce korelovanými futures podkladovými aktivy.

Jaké jsou výzvy obchodování s futures spready?

Vzhledem k tomu, že obchodování s futures spready je tržně neutrální a vyžaduje dva legy, kryptoměnový obchodníci se často potýkají s několika problémy:

• Riziko provedení: obchodování multilegových strategií v objednávkové knize vyžaduje zadání jednoho legu obchodu po druhém. Cena provedení druhého legu se může lišit od požadované ceny, zejména v době vysoké volatility.

• Přizpůsobení: obchodování s futures spready je často dostupné pouze pro omezený počet instrumentů.

• Dopad na cenu: hloubka objednávkové knihy nemusí být dostatečná, aby absorbovala velký obchod za požadovanou cenu, což může způsobit slippage ceny (když se realizovaná cena liší od očekávané ceny).

Co mi OKX Liquid Marketplace nabízí?

Naše síť likvidity na vyžádání, Liquid Marketplace, nabízí výkonné řešení těchto problémů. Umožňuje obchodníkům přístup k hluboké likviditě prostřednictvím prováděcí vrstvy která automatizuje obchody a vypořádání okamžitě a mimo objednávkovou knihu. Zejména pro obchodování s futures spreadů nabízí:

• Efektivitu nákladů

  • Těsné nabídky: posílejte vlastní RFQ, o které bude soutěžit více market makerů.

  • Minimální slippage ceny: vyhněte se slippage ceny díky našemu řešení pro okamžité provedení mimo objednávkovou knihu u multilegových strategií.

  • Nízké požadavky na marži: využijte nižších požadavků na marži díky modelu portfoliové marže společnosti OKX, který vyrovnává riziko pozic se stejným podkladovým aktivem a opačným směrem.

  • Minimalizace volatility: vyhněte se riziku volatility při zadání pouze jednoho legu obchodu – oba legy spreadových obchodů se realizují současně, jinak se nerealizuje ani jeden.

• Několik nástrojů

  • Předdefinované strategie: využijte více než 20 předdefinovaných nástrojů, včetně futures spreadů, opcí, straddlů atd.

  • Obchodujte všechny druhy spreadů: carry trades (spot vs. future/perp), futures spready (future vs. future/perp), call/put spready, kalendářní spready, butterfly spready, condors, poměrné spready, diagonální spready, back spready.

  • Nástroje na míru: přizpůsobte si vlastní strategie až s 20 legy.

• Nitro Spreads

  • Provádějte spreadové obchody jednoduše jediným kliknutím prostřednictvím Nitro Spreads, aby bylo zaručeno, že budou vyřízeny v odpovídajících množstvích pro každý leg, nebo nebudou vyřízeny vůbec. Tím hrozí minimální riziko nulového legu a minimalizuje se slippage ceny.

  • Podporuje také různé strategie, včetně farmingu nákladů na udržení pozice / výnos z pozice, carry trade spot futures a calendar rolls. Pro další podrobnosti přejděte sem.